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    Gestion des risques: BMCE teste sa robustesse

    Par L'Economiste | Edition N°:3345 Le 23/08/2010 | Partager

    . Réalisation de stress test sur la liquidité et les taux . BAM impose ces simulations à l’ensemble des banques depuis juin Etre sur le qui-vive. Pour les banques, les crises économiques récentes ont mis en évidence le besoin de se préserver des chocs systémiques. Au-delà de la supervision des régulateurs nationaux, les stress test se sont révélés comme l’une des solutions pour analyser la robustesse des systèmes bancaires. L’exercice consiste à mettre à l’épreuve les banques pour évaluer leur capacité de résistance à une grave crise. Si la pratique a pris une certaine envergure en Europe cet été, Bank Al Maghrib a de son côté anticipé avec la prise d’une directive relative à la réalisation des stress test et qui est applicable depuis le 1er juin 2010. Même si la pratique existe déjà dans les grandes banques marocaines, la directive impose la réalisation des stress tests à tous les établissements. L’anticipation des dangers auxquels pourraient s’exposer les établissements bancaires s’est traduite en 2009 par des simulations de crise sur les taux et la liquidité pour BMCE Bank. L’impact d’une variation des taux d’intérêts de 2% sur le PNB de la banque est ainsi estimé à plus de 83 millions de DH. En outre, le risque encouru pour la valeur économique des fonds propres est évalué à 355 millions de DH, soit près de 6% des fonds propres réglementaires.Concernant la liquidité - d’ailleurs le système bancaire passe actuellement par une crise de liquidité sans précédent - les simulations sont effectuées sur la base des pressions sur les ressources, précisément des retraits massifs des dépôts. Trois scénarii ont été mis en place pour déterminer le degré de résistance de la banque. Il s’agit pour le premier de prévoir une pression sur les dépôts à vue pendant trois mois tout en maintenant les activités de crédit. La seconde approche expose la banque à une pression relative sur les dépôts à vue et le maintien des prêts sur dix jours. L’idée est de tester la capacité de la banque à faire face à des retraits qui représentent la partie volatile des dépôts à vue sur un délai court. Enfin, le dernier scénario prévoit une situation de crise majeure ou la banque perd la totalité de ses dépôts à vue en 10 jours. En attendant les résultats du premier semestre, le coût du risque était en forte hausse à BMCE Bank à fin 2009. Il a atteint 1,1 milliard de DH, contre 89 millions l’année précédente. Au-delà des exercices individuels, la pertinence des stress test tient aussi à la prise en compte du système financier dans son ensemble. Parce qu’il faudra tenir compte également du risque de contagion en cas de survenance d’une crise majeure. Et là, l’exercice revient au régulateur.


    Directive

    Les stress test sur la liquidité et les taux sont les plus courants dans certaines banques. La directive de la Banque centrale vient donc élargir le panier des risques. Il s’agit des indicateurs qui ont un impact sur le niveau des créances douteuses, sur les résultats et le capital des banques. A ce titre, les stress tests doivent couvrir toutes les lignes de métiers de la banque et les risques y afférents. Ceux encourus sur les positions prises hors bilan sont également inclus ainsi que les expositions au titre de produits complexes. Ces opérations seront menées à intervalle régulier, au moins une fois par an, mais doivent également garder une certaine flexibilité de façon à réaliser des tests ad hoc pour répondre à une situation d’urgence.F. Fa

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