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    AWB se renforce dans la gestion des risques

    Par L'Economiste | Edition N°:3339 Le 12/08/2010 | Partager

    . La banque adopte un nouveau système de notation. Le groupe opte pour «les approches avancées» de Bâle II. 605 risques opérationnels répertoriés en 2009SE conformer aux règles de Bâle II n’est pas aisé. Un tel standard nécessite de gros moyens financiers tant en termes de matériel que de ressources humaines et une organisation rigoureuse et fiable. A ce titre, Attijariwafa bank a mis en service un pôle Gestion globale des risques (GGR), directement rattaché à la présidence. Ses missions: formuler des recommandations, analyser de manière prospective les portefeuilles de crédits. Cette fonction doit également approuver les crédits aux entreprises et aux particuliers, ainsi que les limites de trading. Enfin, la GGR garantit la qualité et l’efficacité de suivi des risques. En 2009, Attijariwafa bank a avancé dans un chantier de transformation de la GGR, qui couvre les aspects de gouvernance des risques (politique des risques, procédures d’octroi, délégation de pouvoirs…), ainsi que l’optimisation des processus et l’évolution du système d’information. Et pour cause, AWB a opté pour les approches avancées de Bâle II, lesquelles impliquent de profonds changements en matière de processus métiers de la banque. Trois familles de risques ont été identifiées: le risque de crédit et de contrepartie, le risque de marché et le risque opérationnel. Le premier correspond au risque de défaillance totale ou partielle de la contrepartie avec laquelle des engagements de bilan ou hors bilan ont été contractés. A ce titre AWB élabore le système de notation interne depuis 2003 pour évaluer les risques de ses engagements. Un système qui a été renouvelé en 2009. Il englobe le portefeuille des entreprises hors collectivités locales, banques, holdings, sociétés de financement… Il prend, ainsi, en compte une échelle de 8 notes (de A à H) dont une en défaut. «Ces classes ont été calibrées par rapport à celles des agences de notation internationales», fait-on savoir auprès de la banque. De plus, le système intègre trois types de facteurs: financiers, quantitatifs et de comportement. Testé sur un échantillon de PME et grandes entreprises, le nouveau modèle fait ressortir que plus des 2/3 du portefeuille de la banque est «raté» dans les classes de A à D (Très bon, bon, assez bon et moyen). Pour sa part, le risque de marché est dû aux incertitudes sur des pertes liées aux évolutions du taux d’intérêt, du taux de change, de liquidités… A ce niveau, une entité dédiée au sein de la GGR se charge de détecter, analyser, et suivre les différentes positions de la banque en matière de taux et de devises. Elle se doit, également, de les rationaliser et de veiller à toutes déviations. Enfin le risque opérationnel inclus toutes les incertitudes liées à l’informatique, au volet juridique, humain, fiscal, commercial… Pour 2009, la banque a élaboré des cartographies (23 en tout) correspondant à l’ensemble des activités du groupe à travers son dispositif de gestion du risque opérationnel (GRO). Il en ressort 605 risques opérationnels dont 166 sont à piloter. De plus il a permis la collecte de 2.895 incidents pour les 23 métiers de la banque. Pour les 9 filiales(1), 693 risques ont été identifiés dont 149 à piloter. D’ailleurs, AWB envisage de poursuivre l’optimisation du GRO et son déploiement au sein des filiales à l’étranger. Le passage de l’approche «indicateur de base» à la «standard» pour le calcul des fonds propres réglementaires au titre du risque opérationnel.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) AWB Europe, Wafasalaf, Wafacash, Wafa Immobilier, Wafabail, Attijari Factoring, Wafa Bourse, Wafa LLD, Attijari Intermédiation


    Méthodologie

    DE manière générale, le processus de gestion des risques, au sein d’Attijariwafa Bank comporte quatre étapes. Ce dernier commence par l’identification des risques, qui permet d’inventorier de manière complète et détaillée les facteurs qui leur sont inhérents. Cet inventaire doit être, par la suite, régulièrement actualisé question de tenir compte de l’évolution des facteurs de risques et des fluctuations induites par les changements de politiques de gestion de risque. Dans une seconde phase, la banque procède à la mesure des risques par laquelle elle évalue leur probabilité d’occurrence ainsi que leurs conséquences financières sur ses positions et son patrimoine. La maîtrise du risque est la troisième étape, elle englobe toutes les mesures prises par la banque pour limiter les risques à des niveaux acceptables. La dernière phase, celle du contrôle, englobe la surveillance et le pilotage. Elle permet donc d’identifier de nouvelles zones de risque afin d’ajuster les limites en fonction de leur évolution.M. A. B.

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